Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Аннотация
Яметова Эвелина Евгеньевна, ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. Работа содержит 35 листов формата А4, включает 10 использованных источников.
Ключевые слова: ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОПТИМИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНВЕСТИЦИИ, АЛГО-РИТМ ЭЛТОНА – ГРУБЕРА – ПАДБЕРГА.
Объект исследования – финансовый рынок и инвестиционный портфель инвестора.
Предмет исследования – стратегия оптимального размещения капитала в рискованные активы.
Цель работы – изучить некоторые модели оптимизации портфеля ценных бумаг, проанализировать применение алгоритма Элтона – Грубера – Падберга на практике.
Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы. В первой главе рассмотрена модель Марковица, а также алгоритм Элтона – Грубера – Падберга. Во второй главе рассмотрены компании-эмитенты. В третьей главе определена структура оптимального портфеля ценных бумаг с помощью алгоритма Элтона – Грубера – Падберга. В четвёртой главе проанализирована эффективность инвестиционного портфеля.
Ключевые слова: ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОПТИМИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНВЕСТИЦИИ, АЛГО-РИТМ ЭЛТОНА – ГРУБЕРА – ПАДБЕРГА.
Объект исследования – финансовый рынок и инвестиционный портфель инвестора.
Предмет исследования – стратегия оптимального размещения капитала в рискованные активы.
Цель работы – изучить некоторые модели оптимизации портфеля ценных бумаг, проанализировать применение алгоритма Элтона – Грубера – Падберга на практике.
Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы. В первой главе рассмотрена модель Марковица, а также алгоритм Элтона – Грубера – Падберга. Во второй главе рассмотрены компании-эмитенты. В третьей главе определена структура оптимального портфеля ценных бумаг с помощью алгоритма Элтона – Грубера – Падберга. В четвёртой главе проанализирована эффективность инвестиционного портфеля.