НЕЙРОСЕТЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ИГРОКОВ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ

Пиняжин Александр Евгеньевич

Аннотация


Предметом данной работы В данной работе рассмотрены методы обработки финансовых данных, такие, как приведение ряда к стационарному,расчёт индикаторов технического анализа.Так же, рассмотрены методы оптимизации стратегий при обучении с подкреплением - методы REINFORCE, PPO–Clip и PPO Actor-Critic style. Для каждого метода приведены показатели общей доходности, значения среднего вознаграждения, максимального и минимального значения цены портфеля и количества успешных сделок.