Формирование портфеля ценных бумаг для пенсионных накоплений
Аннотация
ВКР (магистерская диссертация) состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 60 наименований. Работа включает 21 рисунок и 18 таблиц. Общий объем ВКР (магистерской диссертации) – 71 страница.
Ключевые слова: пенсионные сбережения, инвестиции, портфельная теория, оптимизация портфеля ценных бумаг.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в создании концепции формирования портфеля ценных бумаг для пенсионных накоплений и его оптимизации методом портфельной теории.
Научная новизна исследования состоит в разработанной стратегии формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг для пенсионных накоплений и последующая его оптимизация для нахождение наибольшей ожидаемой доходности при заданном уровне риска из рисковых ценных бумаг.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанной автором стратегии по формированию портфеля ценных бумаг и его оптимизации для формирования целевых инвестиционных портфелей домохозяйств.
Результатом исследования стала разработанная стратегия по формированию инвестиционного портфеля для пенсионных накоплений, а также программный код на языке программирования Python, помогающий инвестору найти оптимальное соотношение весов рисковых активов в инвестиционном портфеле.
Ключевые слова: пенсионные сбережения, инвестиции, портфельная теория, оптимизация портфеля ценных бумаг.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в создании концепции формирования портфеля ценных бумаг для пенсионных накоплений и его оптимизации методом портфельной теории.
Научная новизна исследования состоит в разработанной стратегии формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг для пенсионных накоплений и последующая его оптимизация для нахождение наибольшей ожидаемой доходности при заданном уровне риска из рисковых ценных бумаг.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанной автором стратегии по формированию портфеля ценных бумаг и его оптимизации для формирования целевых инвестиционных портфелей домохозяйств.
Результатом исследования стала разработанная стратегия по формированию инвестиционного портфеля для пенсионных накоплений, а также программный код на языке программирования Python, помогающий инвестору найти оптимальное соотношение весов рисковых активов в инвестиционном портфеле.