МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСК-МЕТРИК КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
Цель исследования – является разработка методического инструментария для анализа и моделирования рисковых параметров кредитного портфеля физических лиц. Объектом исследования является система показателей, характеризующих кредитный портфель физических лиц в коммерческом банке (на примере АО «Газэнергобанк»).
Основными задачами является: изучить теоретико-методические основы управления рисками при потребительском кредитовании; проанализировать портфель кредитов физических лиц в российском коммерческом банке; провести корреляционно-регрессионный анализ влияния ряда внутренних и внешних факторов на доходность кредитного портфеля банка; разработать методический подход для анализа и моделирования рисковых параметров кредитного портфеля физических лиц на основе положений теории Байеса и привести апробацию в виде модели по заданным параметрам оптимальности.
Научная новизна магистерской диссертации заключается в следующем: построена диагностическая матрица риск-параметров заемщиков на основе метода Байеса, что позволяет категорировать заемщиков по уровням риска с учетом множественности анализируемых параметров. Представлен результат моделирования риск-параметров кредитного портфеля банка на основе критериев оптимальности (риск-доходность).
Практическая значимость исследования заключается в том, что руководство коммерческого банка может использовать полученные результаты в целях повышения качества кредитного менеджмента.
Основными задачами является: изучить теоретико-методические основы управления рисками при потребительском кредитовании; проанализировать портфель кредитов физических лиц в российском коммерческом банке; провести корреляционно-регрессионный анализ влияния ряда внутренних и внешних факторов на доходность кредитного портфеля банка; разработать методический подход для анализа и моделирования рисковых параметров кредитного портфеля физических лиц на основе положений теории Байеса и привести апробацию в виде модели по заданным параметрам оптимальности.
Научная новизна магистерской диссертации заключается в следующем: построена диагностическая матрица риск-параметров заемщиков на основе метода Байеса, что позволяет категорировать заемщиков по уровням риска с учетом множественности анализируемых параметров. Представлен результат моделирования риск-параметров кредитного портфеля банка на основе критериев оптимальности (риск-доходность).
Практическая значимость исследования заключается в том, что руководство коммерческого банка может использовать полученные результаты в целях повышения качества кредитного менеджмента.