Влияние мировых цен на нефть на рынок акций стран-экспортеров во время COVID-19

Аннотация

В этой диссертации эмпирически исследуется влияние цен на нефть на фондовые рынки России, Канады и Норвегии в терминах реального фондового индекса. Для проведения этого исследования к исследованию добавляются некоторые другие факторы, такие как промышленное производство и реальная процентная ставка. Данные, используемые в этом исследовании, основаны на недельных временных рядах (COVID-19) с 2020:01 по 2020:12. Модель множественной регрессии, подразумеваемая для исследования. Согласно тесту, наблюдается реакция фондовых индексов всех нефтедобывающих стран на снижение и рост цен на нефть. Эффекты были показаны в результатах испытаний.