соврешенствование методического инструментария для оценки эффективности кредитного менеджмента
Аннотация
В настоящее время успешная деятельность кредитной организации и ее конкурентоспособность зависит не только от ценовых факторов, но и качественных характеристик, одной из которых является эффективность кредитного менеджмента. Грамотное управление кредитованием серьезно влияет на конкурентоспособность услуг и банка, а значит, на стабильность доходов и прибыль. Мировой опыт показывает, что совершенствование системы кредитного менеджмента рассматривается как интенсивное развитие и влияет на стабильность доходов банка.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в банковской теории и практике отсутствуют общепринятые инструментально-методические подходы, позволяющие оценить и измерить качества кредитного менеджмента.
Мониторинг уровня качества менеджмента необходим для развития конкурентных преимуществ банка с учетом профессиональных характеристик сотрудников и качества бизнес-процессов. Высокий уровень актуальности, с одной стороны, и недостаточная методическая обоснованность процедур оценки результативности кредитной деятельности, с другой стороны, обусловили выбор темы исследования.
В связи с вышесказанным, целью диссертационной работы является разработка инструментально-методического подхода, позволяющего производить анализ качества кредитного менеджмента банка на основе показателей оценки активов, доходности и конкурентоспособности.
Для осуществления поставленной цели потребовалось решить задачи, которые определили структуру работы:
- раскрыть теоретические основы оценки качества кредитной деятельности банка;
- определить основные критерии эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка;
- изучить понятие качества менеджмента и подходы к его анализу;
- дать организационно-экономическую характеристику банка;
- проанализировать показатели кредитного портфеля коммерческого банка;
- выявить основные проблемы управления кредитным портфелем в Российском банковском секторе;
- разработать модель оценки качества кредитного менеджмента банка с использованием балльно-весового метода.
Объектом исследования выступает кредитная политика ПАО «СКБ-Банк».
Предметом исследования в работе является процесс совершенствования оценки качества кредитного менеджмента коммерческого банка.
Методы исследования анализ и синтез, метод группировки, метод сравнения, графический метод, расчетно-аналитический метод, коэффициентный метод, балльно-весовой метод.
Степень разработанности темы. Теоретическую базу магистерской диссертации составили законодательные и нормативные акты Центрального Банка РФ, научные монографии, статьи в экономических журналах. Теоретической основой послужили труды исследователей в области портфельной теории (Г.Марковица, Дж. Тобина, У. Шарпа), анализа кредитных портфелей коммерческих банков и оценки кредитных рисков (С.Е. Дубовой, О.И. Лаврушина, А.М. Тавасиева, К.А. Олоян, И.В. Ларионовой и других).
Эмпирическая база исследования: аналитические данные и бухгалтерская отчетность нескольких российских банков, статистические материалы из литературных и интернет-источников.
Новизна исследовательской работы состоит в:
? Выявлении проблем оценки качества кредитного менеджмента;
? Предложении механизма сбора первичной информации для анализа качества кредитного менеджмента;
? Проведении исследования с использованием балльно-весового метода для оценки качества кредитного менеджмента на примере трех региональных банков.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы коммерческими банками при проведении внутрибанковской диагностики качества управления активами и предложены для актуализации в режиме стандартных подходов к оценке кредитного менеджмента.
Структура магистерской диссертации включает введение, три главы, заключение и список литературы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы оценки качества кредитной деятельности банка.
Во второй главе дается общая экономическая характеристика коммерческого банка, анализируется финансовое положение и корпоративный кредитный портфель. Определены проблемы управления кредитным портфелем в Российском банковском секторе.
В третьей главе представлен балльно-весовой метод, позволяющий оценить качество кредитного менеджмента, который позволяет сформулировать экспертное заключение по вопросу результативности работы кредитного подразделения банка и устойчивости его рыночной позиции и является усовершенствованной альтернативой традиционным подходам оценки эффективности управления кредитованием в коммерческом банке. Также в рамках главы даны общие рекомендации по совершенствованию формирования и реализации кредитной политики для повышения эффективности деятельности коммерческих банков и обеспечения их финансовой устойчивости в современных условиях.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в банковской теории и практике отсутствуют общепринятые инструментально-методические подходы, позволяющие оценить и измерить качества кредитного менеджмента.
Мониторинг уровня качества менеджмента необходим для развития конкурентных преимуществ банка с учетом профессиональных характеристик сотрудников и качества бизнес-процессов. Высокий уровень актуальности, с одной стороны, и недостаточная методическая обоснованность процедур оценки результативности кредитной деятельности, с другой стороны, обусловили выбор темы исследования.
В связи с вышесказанным, целью диссертационной работы является разработка инструментально-методического подхода, позволяющего производить анализ качества кредитного менеджмента банка на основе показателей оценки активов, доходности и конкурентоспособности.
Для осуществления поставленной цели потребовалось решить задачи, которые определили структуру работы:
- раскрыть теоретические основы оценки качества кредитной деятельности банка;
- определить основные критерии эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка;
- изучить понятие качества менеджмента и подходы к его анализу;
- дать организационно-экономическую характеристику банка;
- проанализировать показатели кредитного портфеля коммерческого банка;
- выявить основные проблемы управления кредитным портфелем в Российском банковском секторе;
- разработать модель оценки качества кредитного менеджмента банка с использованием балльно-весового метода.
Объектом исследования выступает кредитная политика ПАО «СКБ-Банк».
Предметом исследования в работе является процесс совершенствования оценки качества кредитного менеджмента коммерческого банка.
Методы исследования анализ и синтез, метод группировки, метод сравнения, графический метод, расчетно-аналитический метод, коэффициентный метод, балльно-весовой метод.
Степень разработанности темы. Теоретическую базу магистерской диссертации составили законодательные и нормативные акты Центрального Банка РФ, научные монографии, статьи в экономических журналах. Теоретической основой послужили труды исследователей в области портфельной теории (Г.Марковица, Дж. Тобина, У. Шарпа), анализа кредитных портфелей коммерческих банков и оценки кредитных рисков (С.Е. Дубовой, О.И. Лаврушина, А.М. Тавасиева, К.А. Олоян, И.В. Ларионовой и других).
Эмпирическая база исследования: аналитические данные и бухгалтерская отчетность нескольких российских банков, статистические материалы из литературных и интернет-источников.
Новизна исследовательской работы состоит в:
? Выявлении проблем оценки качества кредитного менеджмента;
? Предложении механизма сбора первичной информации для анализа качества кредитного менеджмента;
? Проведении исследования с использованием балльно-весового метода для оценки качества кредитного менеджмента на примере трех региональных банков.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы коммерческими банками при проведении внутрибанковской диагностики качества управления активами и предложены для актуализации в режиме стандартных подходов к оценке кредитного менеджмента.
Структура магистерской диссертации включает введение, три главы, заключение и список литературы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы оценки качества кредитной деятельности банка.
Во второй главе дается общая экономическая характеристика коммерческого банка, анализируется финансовое положение и корпоративный кредитный портфель. Определены проблемы управления кредитным портфелем в Российском банковском секторе.
В третьей главе представлен балльно-весовой метод, позволяющий оценить качество кредитного менеджмента, который позволяет сформулировать экспертное заключение по вопросу результативности работы кредитного подразделения банка и устойчивости его рыночной позиции и является усовершенствованной альтернативой традиционным подходам оценки эффективности управления кредитованием в коммерческом банке. Также в рамках главы даны общие рекомендации по совершенствованию формирования и реализации кредитной политики для повышения эффективности деятельности коммерческих банков и обеспечения их финансовой устойчивости в современных условиях.