Применение инструментов планирования и прогнозирования в деятельности коммерческого банка с использованием машинного обучения
Аннотация
Становление и развитие рыночной экономики напрямую зависит не только от формирования и эффективного функционирования финансового рынка, но и от потребности в обеспечении организованности и систематичности текущего функционирования и перспективного, стратегического развития одного из основных звеньев банковской системы – кредитных организаций. При этом эффективное функционирование кредитной организации может быть обеспечено системой планирования и прогнозирования показателей ее деятельности и развития. Частью такой системы являются не только текущие, средне- и долгосрочные планы деятельности банка, но и стратегическое планирование, разработка стратегического направления развития банка, которая напрямую связана с планированием комплекса банковского маркетинга.
Финансовые и экономические кризисы последних лет стали следствием серьезных недостатков в системе, структуре и функционировании большинства кредитных организаций. В процессе создания и функционирования новой кредитной системы и ужесточения межбанковской конкуренции перед банками остро встанут такие проблемы, как выбор стратегического направления развития банка, осуществление планирования деятельности и развития, а также определения конкретных мер по изучению и развитию рынка банковских услуг. Это объясняется тем, что основной причиной наиболее распространенных пробелов в деятельности банков является низкое качество стратегического управления, а также отсутствие эффективной системы планирования как базовой функции управления.
Актуальность решения указанных задач и проблем особенно возрастает в условиях экономических кризисов, поскольку наличие эффективно функционирующих коммерческих банков – одно из условий успешного развития финансового рынка. В свою очередь, эффективное функционирование коммерческих банков как участников финансового рынка, его доминирующих секторов – денежного рынка, рынка ценных бумаг, рынка ссудного капитала, непосредственно зависит от обоснований текущего, перспективного средне - и долгосрочного планирования, а также от разработки стратегии развития.
Расширение круга банковских операций, стирание грани между традиционно банковскими и квазибанковскими операциями, завершение экстенсивного развития банковской системы и конкуренция за дешёвые ресурсы приводит к необходимости планирования и регулирования отношений, связанных с формированием и использованием денежных ресурсов. Поэтому всё более актуальным становится формирование теоретических, концептуальных и методологических положений механизма планирования и прогнозирования деятельности коммерческого банка, разработка его стратегии развития.
Системное обоснование методологических положений стратегического планирования банка предоставляет возможность высшему менеджменту и руководству банка обеспечить оптимальную пропорциональность между предложением и спросом на банковские услуги и тем самым решать перспективные и текущие задачи рационализации банковских продуктов и услуг.
В настоящее время теоретические и методологические основы системного планирования и прогнозирования деятельности и развития коммерческого банка, в том числе стратегического планирования, разработки на его основе долго-, среднесрочных и текущих планов и планирования маркетинга для достижения стратегических целей при согласовании размеров потребляемых ресурсов, промежуточных этапных и конечных целей разработаны явно недостаточно. Назрела необходимость формирования таких методологических, методических и практических положений системного планирования и прогнозирования социально-экономического развития коммерческого банка, которые могли бы составить основу данной системы.
Объективизация и обоснование значимости системного анализа и методических решений перспективного развития рынка банковских услуг при существовании таких его направлений как планирование продуктовой и ценовой стратегий, планирование систем доставки и стимулирования также ждут своего решения.
Актуальность темы диссертационной работы заключается в необходимости решения таких важных экономических и социальных задач как создание научно-обоснованной системы планирования и прогнозирования эффективности функционирования коммерческого банка как полноправного участника финансового рынка.
Основной целью диссертации является научное обоснование теоретических и методических положений о планировании и прогнозировании финансовых результатов деятельности банка, объективизации практического применения им концепции разработки стратегического плана, осуществлении обоснований эффективности внедряемого метода машинного обучения в систему планирования и прогнозирования.
В соответствии с основной целью диссертационной работы сформированы и обоснованы следующие задачи:
? установить и раскрыть современные технологические трансформации в банковской сфере, их значимость в управлении коммерческим банком;
? рассмотреть современные, перспективные методы планирования и прогнозирования;
? проанализировать, сравнить и дать оценку системы планирования и прогнозирования, действующей в банке;
? на основании проведенной оценки и обнаруженных недостатков дать рекомендации по улучшению настоящей системы планирования и прогнозирования, применяемой банком.
Предметом исследования являются методологические и методические проблемы объективизации и эффективности системы планирования и прогнозирования финансовых результатов кредитных организаций.
В качестве объекта исследования выступают банк – ПАО «Сбербанк».
Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составили новейшие работы в области управления, регулирования, планирования и прогнозирования социально-экономических систем коммерческих организаций, банковского менеджмента, машинного обучения, аналитические обзоры банковских порталов, статистические данные. В ходе исследования изучены законодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления Центрального Банка и Указы Президента.
В диссертации применены также и такие общенаучные методы исследования как анализ и синтез, дедукция и индукция, методы прогностического, логико-аналитического моделирования, математической статистики.
В данной работе использованы результаты исследований и практической деятельности автора, данные социального и экономического развития Российской Федерации, коммерческих банков, основные теоретические положения и выводы современной экономической науки, а также официальные материалы статистических органов.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что предлагаемые в ней методологические и теоретические разработки формирования системы планирования и прогнозирования доведены до стадии, позволяющей использовать их в процессе подготовки планово-расчетного обоснования эффективности деятельности и развития коммерческих банков различного профиля.
Практическое значение имеют также полученные научные результаты, характеризующие экономическую, финансовую, социальную результативность и эффективность применения сформированной в диссертации системы планирования и прогнозирования стратегии деятельности и развития банка.
Автором в рамках улучшения качества системы финансового планирования и прогнозирования было предложено использование машинного обучения в процессе планирования-прогнозирования финансовых результатов банка и расширение спектра рассматриваемых макроэкономических показателей, и доказана эффективность внедрения в настоящую систему на примере прогнозирования комиссионного дохода от эквайринга ПАО «Сбербанк».
Также отдельные положения и выводы диссертационного исследования практически реализованы в деятельности ПАО «Сбербанк» при разработке системы планирования и прогнозирования финансовых результатов.
Структура диссертации включает введение, три главы, включающие 9 параграфов, заключение, список использованной литературы.
В первой главе диссертационной работы говорится о современных технологиях планирования и прогнозирования в деятельности коммерческих банков. Вторая глава посвящена анализу деятельности ПАО «Сбербанк», исследованию применяемой в банке системы планирования и прогнозирования и поиску недостатков в существующей системе. Третья глава посвящена поиску путей совершенствования обнаруженных проблем.
Финансовые и экономические кризисы последних лет стали следствием серьезных недостатков в системе, структуре и функционировании большинства кредитных организаций. В процессе создания и функционирования новой кредитной системы и ужесточения межбанковской конкуренции перед банками остро встанут такие проблемы, как выбор стратегического направления развития банка, осуществление планирования деятельности и развития, а также определения конкретных мер по изучению и развитию рынка банковских услуг. Это объясняется тем, что основной причиной наиболее распространенных пробелов в деятельности банков является низкое качество стратегического управления, а также отсутствие эффективной системы планирования как базовой функции управления.
Актуальность решения указанных задач и проблем особенно возрастает в условиях экономических кризисов, поскольку наличие эффективно функционирующих коммерческих банков – одно из условий успешного развития финансового рынка. В свою очередь, эффективное функционирование коммерческих банков как участников финансового рынка, его доминирующих секторов – денежного рынка, рынка ценных бумаг, рынка ссудного капитала, непосредственно зависит от обоснований текущего, перспективного средне - и долгосрочного планирования, а также от разработки стратегии развития.
Расширение круга банковских операций, стирание грани между традиционно банковскими и квазибанковскими операциями, завершение экстенсивного развития банковской системы и конкуренция за дешёвые ресурсы приводит к необходимости планирования и регулирования отношений, связанных с формированием и использованием денежных ресурсов. Поэтому всё более актуальным становится формирование теоретических, концептуальных и методологических положений механизма планирования и прогнозирования деятельности коммерческого банка, разработка его стратегии развития.
Системное обоснование методологических положений стратегического планирования банка предоставляет возможность высшему менеджменту и руководству банка обеспечить оптимальную пропорциональность между предложением и спросом на банковские услуги и тем самым решать перспективные и текущие задачи рационализации банковских продуктов и услуг.
В настоящее время теоретические и методологические основы системного планирования и прогнозирования деятельности и развития коммерческого банка, в том числе стратегического планирования, разработки на его основе долго-, среднесрочных и текущих планов и планирования маркетинга для достижения стратегических целей при согласовании размеров потребляемых ресурсов, промежуточных этапных и конечных целей разработаны явно недостаточно. Назрела необходимость формирования таких методологических, методических и практических положений системного планирования и прогнозирования социально-экономического развития коммерческого банка, которые могли бы составить основу данной системы.
Объективизация и обоснование значимости системного анализа и методических решений перспективного развития рынка банковских услуг при существовании таких его направлений как планирование продуктовой и ценовой стратегий, планирование систем доставки и стимулирования также ждут своего решения.
Актуальность темы диссертационной работы заключается в необходимости решения таких важных экономических и социальных задач как создание научно-обоснованной системы планирования и прогнозирования эффективности функционирования коммерческого банка как полноправного участника финансового рынка.
Основной целью диссертации является научное обоснование теоретических и методических положений о планировании и прогнозировании финансовых результатов деятельности банка, объективизации практического применения им концепции разработки стратегического плана, осуществлении обоснований эффективности внедряемого метода машинного обучения в систему планирования и прогнозирования.
В соответствии с основной целью диссертационной работы сформированы и обоснованы следующие задачи:
? установить и раскрыть современные технологические трансформации в банковской сфере, их значимость в управлении коммерческим банком;
? рассмотреть современные, перспективные методы планирования и прогнозирования;
? проанализировать, сравнить и дать оценку системы планирования и прогнозирования, действующей в банке;
? на основании проведенной оценки и обнаруженных недостатков дать рекомендации по улучшению настоящей системы планирования и прогнозирования, применяемой банком.
Предметом исследования являются методологические и методические проблемы объективизации и эффективности системы планирования и прогнозирования финансовых результатов кредитных организаций.
В качестве объекта исследования выступают банк – ПАО «Сбербанк».
Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составили новейшие работы в области управления, регулирования, планирования и прогнозирования социально-экономических систем коммерческих организаций, банковского менеджмента, машинного обучения, аналитические обзоры банковских порталов, статистические данные. В ходе исследования изучены законодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления Центрального Банка и Указы Президента.
В диссертации применены также и такие общенаучные методы исследования как анализ и синтез, дедукция и индукция, методы прогностического, логико-аналитического моделирования, математической статистики.
В данной работе использованы результаты исследований и практической деятельности автора, данные социального и экономического развития Российской Федерации, коммерческих банков, основные теоретические положения и выводы современной экономической науки, а также официальные материалы статистических органов.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что предлагаемые в ней методологические и теоретические разработки формирования системы планирования и прогнозирования доведены до стадии, позволяющей использовать их в процессе подготовки планово-расчетного обоснования эффективности деятельности и развития коммерческих банков различного профиля.
Практическое значение имеют также полученные научные результаты, характеризующие экономическую, финансовую, социальную результативность и эффективность применения сформированной в диссертации системы планирования и прогнозирования стратегии деятельности и развития банка.
Автором в рамках улучшения качества системы финансового планирования и прогнозирования было предложено использование машинного обучения в процессе планирования-прогнозирования финансовых результатов банка и расширение спектра рассматриваемых макроэкономических показателей, и доказана эффективность внедрения в настоящую систему на примере прогнозирования комиссионного дохода от эквайринга ПАО «Сбербанк».
Также отдельные положения и выводы диссертационного исследования практически реализованы в деятельности ПАО «Сбербанк» при разработке системы планирования и прогнозирования финансовых результатов.
Структура диссертации включает введение, три главы, включающие 9 параграфов, заключение, список использованной литературы.
В первой главе диссертационной работы говорится о современных технологиях планирования и прогнозирования в деятельности коммерческих банков. Вторая глава посвящена анализу деятельности ПАО «Сбербанк», исследованию применяемой в банке системы планирования и прогнозирования и поиску недостатков в существующей системе. Третья глава посвящена поиску путей совершенствования обнаруженных проблем.