Совершенствование оценки кредитного риска заемщиков физических лиц на основе внедрения технологии интегрального скоринга (на примере ПАО "СКБ банк"
Аннотация
Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро, так и микроуровне. Подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно.
В условиях стремительного развития сферы банковских услуг стабильность национальной банковской системы зависит от эффективной организованной системы управления банковскими рисками. Эксперты выделяют множество различных типов банковских рисков. Это кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, риск потери доходности и др. Все эти риски играют существенную роль в определении совокупного размера банковского риска и каждому из этих видов рисков можно посвятить отдельную работу. Однако, по нашему мнению, кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков, что особенно актуально для современной экономической ситуации.
Кроме того, возрастающая активность банковского сектора в области инвестиционного кредитования приводит к необходимости защиты финансовых интересов коммерческих банков и требует существенного повышения качества управления их кредитным портфелем, а также совершенствования имеющихся методов управления кредитным риском. Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы исследования.
Целью исследования является разработка методического подхода по оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц как направления совершенствования управления кредитным риском.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- раскрыть экономическую природу кредитных рисков и провести их классификацию;
- изложить подходы к управлению кредитным риском;
- выявить особенности управления кредитными рисками по операциям с физическими лицами;
- проанализировать систему управления кредитным риском при кредитовании физических лиц СКБ-Банка;
- разработать и экономически обосновать мероприятие «Интегральный скоринг» как инструмент повышения эффективности системы управления кредитным риском банка.
Объектом исследования выступает кредитная деятельность коммерческих банков.
Предмет исследования - методы управления кредитным риском, складывающиеся в процессе заключения коммерческими банками кредитных сделок с физическими лицами.
Теоретико-методологической основой исследования являются концепции и гипотезы отечественных и зарубежных ученых в области финансов, менеджмента, банковской деятельности и управления кредитными рисками. Исследованию проблем управления кредитными рисками в банковской деятельности посвящено много зарубежных и отечественных работ. Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами банковских рисков, могут быть выделены Т.У. Кох, Р.М.В. Басс, К.Д. Валравен, Р.С. Портер, П.С. Роуз, С. Фрост и пр. Основные отечественные труды принадлежат О.Н. Антиповой, И.Т. Балабанову, О.И. Лавру шину, Ю.С. Масленченковой, Г. С. Пановой, М.А. Помориной, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской и другим ученым. В их работах рассматривались в основном вопросы риска с точки зрения теории финансов, кредитования и денежного обращения. Тем не менее, исследование современных приоритетных направлений банковской деятельности побуждает к поиску новых путей в реализации задач кредитной безопасности и предопределяет комплексное использование теоретического наследия зарубежных и отечественных ученых для объективного познания данного управленческого процесса.
Методический аппарат исследования базируется на общенаучных методах (единство анализа и синтеза, индукции и дедукции, взаимосвязи количественных и качественных изменений). В расчетно-аналитической части работы использовались экономико-статистические методы и методы финансового анализа. В работе применены методы графической и табличной интерпретации экономических явлений.
Научная новизна работы состоит в развитии методического инструментария для анализа и оценки кредитного риска заемщиков-физических лиц.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные выводы и предложения развивают методику оценки кредитных рисков и способов управления ими с учетом особенностей кредитования физических лиц.
Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные рекомендации могут быть использованы коммерческими банками при разработке внутренних процедур и регламентов оценки кредитоспособности заемщиков, что может способствовать повышению качества кредитного портфеля коммерческого банка и минимизации кредитного риска.
Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Текст иллюстрирован рисунками и сопровождается таблицами.
В условиях стремительного развития сферы банковских услуг стабильность национальной банковской системы зависит от эффективной организованной системы управления банковскими рисками. Эксперты выделяют множество различных типов банковских рисков. Это кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, риск потери доходности и др. Все эти риски играют существенную роль в определении совокупного размера банковского риска и каждому из этих видов рисков можно посвятить отдельную работу. Однако, по нашему мнению, кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков, что особенно актуально для современной экономической ситуации.
Кроме того, возрастающая активность банковского сектора в области инвестиционного кредитования приводит к необходимости защиты финансовых интересов коммерческих банков и требует существенного повышения качества управления их кредитным портфелем, а также совершенствования имеющихся методов управления кредитным риском. Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы исследования.
Целью исследования является разработка методического подхода по оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц как направления совершенствования управления кредитным риском.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- раскрыть экономическую природу кредитных рисков и провести их классификацию;
- изложить подходы к управлению кредитным риском;
- выявить особенности управления кредитными рисками по операциям с физическими лицами;
- проанализировать систему управления кредитным риском при кредитовании физических лиц СКБ-Банка;
- разработать и экономически обосновать мероприятие «Интегральный скоринг» как инструмент повышения эффективности системы управления кредитным риском банка.
Объектом исследования выступает кредитная деятельность коммерческих банков.
Предмет исследования - методы управления кредитным риском, складывающиеся в процессе заключения коммерческими банками кредитных сделок с физическими лицами.
Теоретико-методологической основой исследования являются концепции и гипотезы отечественных и зарубежных ученых в области финансов, менеджмента, банковской деятельности и управления кредитными рисками. Исследованию проблем управления кредитными рисками в банковской деятельности посвящено много зарубежных и отечественных работ. Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами банковских рисков, могут быть выделены Т.У. Кох, Р.М.В. Басс, К.Д. Валравен, Р.С. Портер, П.С. Роуз, С. Фрост и пр. Основные отечественные труды принадлежат О.Н. Антиповой, И.Т. Балабанову, О.И. Лавру шину, Ю.С. Масленченковой, Г. С. Пановой, М.А. Помориной, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской и другим ученым. В их работах рассматривались в основном вопросы риска с точки зрения теории финансов, кредитования и денежного обращения. Тем не менее, исследование современных приоритетных направлений банковской деятельности побуждает к поиску новых путей в реализации задач кредитной безопасности и предопределяет комплексное использование теоретического наследия зарубежных и отечественных ученых для объективного познания данного управленческого процесса.
Методический аппарат исследования базируется на общенаучных методах (единство анализа и синтеза, индукции и дедукции, взаимосвязи количественных и качественных изменений). В расчетно-аналитической части работы использовались экономико-статистические методы и методы финансового анализа. В работе применены методы графической и табличной интерпретации экономических явлений.
Научная новизна работы состоит в развитии методического инструментария для анализа и оценки кредитного риска заемщиков-физических лиц.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные выводы и предложения развивают методику оценки кредитных рисков и способов управления ими с учетом особенностей кредитования физических лиц.
Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные рекомендации могут быть использованы коммерческими банками при разработке внутренних процедур и регламентов оценки кредитоспособности заемщиков, что может способствовать повышению качества кредитного портфеля коммерческого банка и минимизации кредитного риска.
Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Текст иллюстрирован рисунками и сопровождается таблицами.