Разработка методики моделирования и прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов для использования в биржевых трейд-ботах
Аннотация
Приобретение ценных бумаг, признанное во всем мире наилучшим способом вложения свободного капитала, благодаря Интернет-технологиям покупка ценных бумаг стало доступно сегодня всем желающим [7, с. 80]. Уже много лет люди торгуют на рынке ценных бумаг, при этом изначально вести торговлю можно было только вручную. Спрос на интерактивную торговлю растет с каждым днем.
Информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека. Современное развитие информационных технологий привело к тому, что все большее количество инвесторов начинает отдавать предпочтение интерактивному методу ведения торгов ценными бумагами, позволяющему в режиме реального времени отправлять заявки на продажу или покупку ценных бумаг своему брокеру с использованием компьютера, а не передавать их по телефону [6, с. 72; 13, с 112].
Актуальность
Торговля вручную на фондовой бирже постепенно уходит в прошлое. На смену идёт прогресс информационных технологий. Существуют успешные трейдеры, добившиеся высоких результатов при совершении спекулятивных операций на рынке ценных бумаг. Но на их торговые решения влияет множество психологических факторов. Альтернативой психологическим факторам человека на бирже могут быть только трейд-бот, или, торговые роботы. Это особенно актуально для трейдеров, у которых недостаточно времени, чтобы вести торговлю самостоятельно. Торговля с помощью роботов позволяет зарабатывать, занимаясь своими делами.
Торговый робот – это программный комплекс, в который заложен алгоритм совершения операций на рынке ценных бумаг. Роботы могут исключить любой вид риска. У компьютерной программы отсутствуют эмоции, присущие человеку, а значит, принятое программой решение является верным в рамках заданного алгоритма, созданного человеком.
Чаще всего торговый робот создан и запрограммирован на основе определённого индикатора или индикаторов. Трейдеру необходимо потрать время на изучение как работает рынок, как торговать с помощью индикаторов и как запрограммировать робота совершать сделки по определённому алгоритму [44].
Также при изучении основных способах торговли на рынке ценных бумаг можно ориентироваться на движение тренда. Цена на ценную бумагу может как расти – это восходящий тренд, так и падать – это нисходящий тренд. Анализируя движения тренда можно прогнозировать его и совершать сделки на покупку или продажу [60].
Объект исследования
Торговля ценными бумагами с помощью трейд-бота.
Предмет исследования
Методика разработки трейд-бота с прогнозированием тренда для торговли ценными бумагами.
Цель исследования
Разработать методику прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов с использованием трейд-бота.
Задачи исследования
1) Разработать методику прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов.
2) Разработать методику торговли трейд-бота.
3) Смоделировать работу трейд-бота на исторических данных рынка ценных бумаг.
4) Проанализировать работу трейд-бота на исторических данных рынка ценных бумаг.
Гипотеза исследования
Разработка методики прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов с использованием трейд-бота может позволить облегчить торговлю для как начинающих, так и профессиональных трейдеров, также позволит приумножить денежный капитал.
Научная новизна
Совершенствование алгоритма торговли с помощью торговых роботов основанных на трендовом техническом анализе.
Структура диссертации
В первой части магистерской диссертации описывается состояние проблемы. Во второй части магистерской диссертации приведены теоретические предпосылки исследования и модель жизненного цикла торгового робота. В третьей части магистерской диссертации приводятся результаты эксперимента работы торгового робота на исторических данных.
Информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека. Современное развитие информационных технологий привело к тому, что все большее количество инвесторов начинает отдавать предпочтение интерактивному методу ведения торгов ценными бумагами, позволяющему в режиме реального времени отправлять заявки на продажу или покупку ценных бумаг своему брокеру с использованием компьютера, а не передавать их по телефону [6, с. 72; 13, с 112].
Актуальность
Торговля вручную на фондовой бирже постепенно уходит в прошлое. На смену идёт прогресс информационных технологий. Существуют успешные трейдеры, добившиеся высоких результатов при совершении спекулятивных операций на рынке ценных бумаг. Но на их торговые решения влияет множество психологических факторов. Альтернативой психологическим факторам человека на бирже могут быть только трейд-бот, или, торговые роботы. Это особенно актуально для трейдеров, у которых недостаточно времени, чтобы вести торговлю самостоятельно. Торговля с помощью роботов позволяет зарабатывать, занимаясь своими делами.
Торговый робот – это программный комплекс, в который заложен алгоритм совершения операций на рынке ценных бумаг. Роботы могут исключить любой вид риска. У компьютерной программы отсутствуют эмоции, присущие человеку, а значит, принятое программой решение является верным в рамках заданного алгоритма, созданного человеком.
Чаще всего торговый робот создан и запрограммирован на основе определённого индикатора или индикаторов. Трейдеру необходимо потрать время на изучение как работает рынок, как торговать с помощью индикаторов и как запрограммировать робота совершать сделки по определённому алгоритму [44].
Также при изучении основных способах торговли на рынке ценных бумаг можно ориентироваться на движение тренда. Цена на ценную бумагу может как расти – это восходящий тренд, так и падать – это нисходящий тренд. Анализируя движения тренда можно прогнозировать его и совершать сделки на покупку или продажу [60].
Объект исследования
Торговля ценными бумагами с помощью трейд-бота.
Предмет исследования
Методика разработки трейд-бота с прогнозированием тренда для торговли ценными бумагами.
Цель исследования
Разработать методику прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов с использованием трейд-бота.
Задачи исследования
1) Разработать методику прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов.
2) Разработать методику торговли трейд-бота.
3) Смоделировать работу трейд-бота на исторических данных рынка ценных бумаг.
4) Проанализировать работу трейд-бота на исторических данных рынка ценных бумаг.
Гипотеза исследования
Разработка методики прогнозирования краткосрочных и среднесрочных трендов с использованием трейд-бота может позволить облегчить торговлю для как начинающих, так и профессиональных трейдеров, также позволит приумножить денежный капитал.
Научная новизна
Совершенствование алгоритма торговли с помощью торговых роботов основанных на трендовом техническом анализе.
Структура диссертации
В первой части магистерской диссертации описывается состояние проблемы. Во второй части магистерской диссертации приведены теоретические предпосылки исследования и модель жизненного цикла торгового робота. В третьей части магистерской диссертации приводятся результаты эксперимента работы торгового робота на исторических данных.