Прогнозирование волатильности активов на примере российского фондового рынка
Аннотация
Актуальность данной магистерской диссертации обусловлена важностью точной оценки риска при принятии инвестиционных решений, а также быстрым развитием финансовых рынков в России и мире.
Целью работы является прогнозирование волатильности и доходности активов российского рынка и оптимизация портфеля на основе сделанного прогноза. Основные задачи работы следующие: изучить теоретические портфельные модели и модели риска, с помощью эконометрического моделирования получить прогнозные значения доходности и риска активов и провести оптимизацию портфеля, используя два варианта оценки риска.
Новизна работы характеризуется проведением экспериментального исследования новых мер риска в сравнении с классической мерой портфельного риска на примере российского фондового рынка.
Целью работы является прогнозирование волатильности и доходности активов российского рынка и оптимизация портфеля на основе сделанного прогноза. Основные задачи работы следующие: изучить теоретические портфельные модели и модели риска, с помощью эконометрического моделирования получить прогнозные значения доходности и риска активов и провести оптимизацию портфеля, используя два варианта оценки риска.
Новизна работы характеризуется проведением экспериментального исследования новых мер риска в сравнении с классической мерой портфельного риска на примере российского фондового рынка.