Совершенствование управления рисками на финансовых рынках

Аннотация

Существующие методики предлагают оценку рисков двумя способами: экспертный метод и стохастический (вероятностный), основанный на предположениях относительно распределения доходностей финансовых инструментов. Вероятностный метод оценивает вероятность, с которой будущие потери не превзойдут определенную величину с заданной вероятностью. Для этого строится прогноз волатильности доходности актива. С таким подходом связаны некоторые существенные ограничения, обсуждаемые в первой главе.
Работа состоит из двух глав. Первая глава является теоретической, в ней рассматриваются риск менеджмент и финансовые рынки. Вторая глава состоит из практической части тестирования моделей на основе выгруженных данных и оценке рисков на финансовых рынках.