Использование математических моделей при составлении инвестиционного портфеля ценных бумаг в современных условиях

Аннотация

В эпоху компьютеризации и возможности получения высокочастотных данных, использование портфельной теории значительно расширилось. Всё большее число инвестиционных менеджеров, управляющих инвестиционных фондов применяют ее методы на практике. Влияние портфельной теории постоянно растёт на российском ㅤ фондовом ㅤ рынке. Именно ㅤ поэтому в ㅤ нынешней ㅤ экономике ㅤ важно ㅤ применять ㅤ современные ㅤ методы ㅤ оценки ㅤ эффективности ㅤ портфельных ㅤ инвестиций. В данной работе ㅤ сформулирована методологическая база для научного обоснования аппаратов и критериев формирования инвестиционной стратегии и созданы предпосылки для формирования научного подхода к формированию портфеля ценных бумаг. Результатом практического расчета является формирование структуры портфеля ценных бумаг, что соответствует одной из поставленных задач. Все расчеты проведены на основе практических данных. В заключение проводится анализ эффективности применения выбранных методик и оценка полученного дохода. При ㅤ составлении ㅤ инвестиционного ㅤ портфеля ㅤ ценных ㅤ бумаг ㅤ были ㅤ использованы ㅤ данные ㅤ с ㅤдневной частотой выборки.