Моделирование факторов риска и убытка в портфельных моделях

Аннотация

Данная работа включает в себя 2 главы. Первая – теоретическая, в которую включены основные характеристики финансовых инструментов и сформированного из них инвестиционного портфеля, такие как: доходность и риск. Также описаны основные классические портфельные модели и эконометрические модели временных рядов, по которым рассчитывалась практическая часть данной работы. Вторая – практическая, в которой отражены исходные данные для анализа по ценным бумагам акций 10 российских компаний и 8 американских компаний и базирующиеся на них результаты вычислений с применением эконометрических моделей, а также составленные по ним прогнозы доходности ценных бумаг инвестиционного портфеля. Основной вывод работы подтверждает целесообразность инвестора вкладывать свободные средства не просто в ценные бумаги, а собирать портфели ценных бумаг, обеспечивая диверсификацию портфеля в целях минимизации рисков и повышения доходности.