Риск-менеджмент в коммерческом банке
Аннотация
Из всего многообразия рисков, существующих в масштабах рыночной экономики, банковские риски представляют наибольшую опасность для социально-экономической безопасности общества. Это, в первую очередь, обусловлено особой функцией кредитных организаций в рыночной экономике, ролью элементов всей банковской системы, без нормального функционирования которой невозможно поддержание непрерывности процесса общественного воспроизводства.
За последнее время существенно изменилась ситуация на финансовых рынках России. Это, в первую очередь, связано с последствиями мирового финансового кризиса, к негативным последствиям которого можно смело отнести падение темпов роста ВВП и объемов промышленного производства, сокращение инвестиций в реальный сектор экономики, рост уровня безработицы и, как следствие всего это, – падение общего жизненного уровня большей части населения. Все это, в конечном итоге, привело к возрастанию рисковости операций банков, снижению прибыли, а так же значительному усилению конкуренции между банками.
Управление банковскими рисками становится в условиях дестабилизации экономики существенным фактором поддержания и развития рынка банковских услуг. Адекватное и надежное управление рисками предотвращает финансовые потрясения, крах, сбои в системе безопасности и прочие последствия.
Через систему управления банковскими рисками практически осуществляются цели и задачи банковской политики. Управление банковскими рисками является важнейшим процессом механизма сознательного использования теории вероятности и рисков, на базе которых и возникает теория управления рисками. Она зависит от политики отдельно взятого банка - на микроуровне и Банка России - на макроуровне.
Как показала практика финансовой деятельности в России, за последние годы банковские риски привели на грань банкротства большое количество коммерческих банков и некоторых других кредитно-финансовых институтов. Эти риски связаны, главным образом, с принятием решений в области отраслевых и территориальных инвестиций, управлением основной деятельностью банка, а также с его специализацией и особенностями проводимой им политики привлечения денежных средств. Текущие условия российской экономики способствуют увеличению концентрации рисков в деятельности кредитных организаций, что вызывает необходимость повышения роли регулирования и контроля за уровнем кредитного, рыночного, валютного, процентного, операционных и прочих банковских рисков.
Актуализация роли риска в современном обществе привела к появлению нового раздела менеджмента - риск менеджмента. Риск - менеджмент направлен на контроль всех возможных рисков, которые угрожают банку. Кроме того в системе риск-менеджмента рассматриваются взаимосвязи рисков, то есть последствия возникновения одного риска могут стать причиной возникновения другого. Кроме того риск менеджмент не является массовой профессией. Тем не менее, предусмотреть все возможные неприятности - обязанность менеджера по риску, но быть к ним готовым - обязанность любого руководителя.
Все перечисленное выше подтверждает актуальность работы в исследовании проблем управления банковскими рисками в рамках риск-менеджмента.
Объектом работы является ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Предметом работы – организация системы риск-менеджмента в ПАО «Ханты-Мансийском банке Открытие».
Цель работы – повышение эффективности системы риск-менеджмента на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить сущность и классификацию банковских рисков
2. Определить последствия и проявления банковских рисков
3. Изучить направления организации работы коммерческого банка по управлению рисками
4. Дать экономико организационную характеристику деятельности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
5. Проанализировать эффективность системы риск-менеджмента ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
6. Разработать мероприятия по повышению эффективности системы риск-менеджмента ПАО «Ханты-Мансийский банк открытие»
Методический инструментарий написания выпускной квалификационно работы включает в себя общенаучные (анализ, сравнение, описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников, сбора информации), количественный анализ и графическое моделирование.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые в нем решения поставленных задач могут быть использованы банками с целью повышения качества управления рисками, а так же для усиления конкурентных позиций банка.
Информационно-эмпирической базой для обоснования послужили труды таких отечественных и зарубежных специалистов, как Б.Борисов, Х. Грюнинг, О.Лаврушина, П.Ковалев, а также рейтинговых и аналитических агентств (РБК, Эксперт РА) материалы с банковских и экономических сайтов, а так же сайты с банковской статистикой в области риск-менеджмента.
За последнее время существенно изменилась ситуация на финансовых рынках России. Это, в первую очередь, связано с последствиями мирового финансового кризиса, к негативным последствиям которого можно смело отнести падение темпов роста ВВП и объемов промышленного производства, сокращение инвестиций в реальный сектор экономики, рост уровня безработицы и, как следствие всего это, – падение общего жизненного уровня большей части населения. Все это, в конечном итоге, привело к возрастанию рисковости операций банков, снижению прибыли, а так же значительному усилению конкуренции между банками.
Управление банковскими рисками становится в условиях дестабилизации экономики существенным фактором поддержания и развития рынка банковских услуг. Адекватное и надежное управление рисками предотвращает финансовые потрясения, крах, сбои в системе безопасности и прочие последствия.
Через систему управления банковскими рисками практически осуществляются цели и задачи банковской политики. Управление банковскими рисками является важнейшим процессом механизма сознательного использования теории вероятности и рисков, на базе которых и возникает теория управления рисками. Она зависит от политики отдельно взятого банка - на микроуровне и Банка России - на макроуровне.
Как показала практика финансовой деятельности в России, за последние годы банковские риски привели на грань банкротства большое количество коммерческих банков и некоторых других кредитно-финансовых институтов. Эти риски связаны, главным образом, с принятием решений в области отраслевых и территориальных инвестиций, управлением основной деятельностью банка, а также с его специализацией и особенностями проводимой им политики привлечения денежных средств. Текущие условия российской экономики способствуют увеличению концентрации рисков в деятельности кредитных организаций, что вызывает необходимость повышения роли регулирования и контроля за уровнем кредитного, рыночного, валютного, процентного, операционных и прочих банковских рисков.
Актуализация роли риска в современном обществе привела к появлению нового раздела менеджмента - риск менеджмента. Риск - менеджмент направлен на контроль всех возможных рисков, которые угрожают банку. Кроме того в системе риск-менеджмента рассматриваются взаимосвязи рисков, то есть последствия возникновения одного риска могут стать причиной возникновения другого. Кроме того риск менеджмент не является массовой профессией. Тем не менее, предусмотреть все возможные неприятности - обязанность менеджера по риску, но быть к ним готовым - обязанность любого руководителя.
Все перечисленное выше подтверждает актуальность работы в исследовании проблем управления банковскими рисками в рамках риск-менеджмента.
Объектом работы является ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Предметом работы – организация системы риск-менеджмента в ПАО «Ханты-Мансийском банке Открытие».
Цель работы – повышение эффективности системы риск-менеджмента на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить сущность и классификацию банковских рисков
2. Определить последствия и проявления банковских рисков
3. Изучить направления организации работы коммерческого банка по управлению рисками
4. Дать экономико организационную характеристику деятельности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
5. Проанализировать эффективность системы риск-менеджмента ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
6. Разработать мероприятия по повышению эффективности системы риск-менеджмента ПАО «Ханты-Мансийский банк открытие»
Методический инструментарий написания выпускной квалификационно работы включает в себя общенаучные (анализ, сравнение, описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников, сбора информации), количественный анализ и графическое моделирование.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые в нем решения поставленных задач могут быть использованы банками с целью повышения качества управления рисками, а так же для усиления конкурентных позиций банка.
Информационно-эмпирической базой для обоснования послужили труды таких отечественных и зарубежных специалистов, как Б.Борисов, Х. Грюнинг, О.Лаврушина, П.Ковалев, а также рейтинговых и аналитических агентств (РБК, Эксперт РА) материалы с банковских и экономических сайтов, а так же сайты с банковской статистикой в области риск-менеджмента.