Анализ технологии формирования инвестиционного портфеля на примере российских ценных бумаг

Аннотация

Выпускная квалификационная работа посвящена составлению инвестиционного портфеля и российских инвестиционных инструментов и оцениванию его эффективности, а также определению момента времени для инвестирования. Главной целью исследование служит выявление возможности применения портфельных моделей. В ходе работы рассматриваются несколько вариантов для составления портфеля, из которых выбирается наиболее подходящее для данного исследования. Далее с использованием выбранной модели составляется несколько вариантов наборов акций, представленных в долях. Лучший по соотношению доходность-риск набор анализируется при помощи вычисления финансовых коэффициентов компаний. Доходность акции, доля которой является самой большой, анализируется с использованием различных вариантов модели временных рядов GARCH. Выбирается та модель, которая является стационарной. Из выбранной модели выносятся значения ошибки. При возведении значений ошибки в квадрат, получаем значения дисперсии, которые являются значениями волатильности для данной акции. После анализа волатильности делается вывод о том, подходит будущий период для инвестирования. В конце работы делается вывод о возможности применения модели формирования портфеля с использованием только российских ценных бумаг.