Анализ факторов кредитного риска на примере российских коммерческих банков
Аннотация
Данное исследование посвящено изучению факторов, влияющих на кредитный риск коммерческих банков на стадии после предоставления кредита. В ходе работы были разобраны основные положения Центрального банка, напрямую влияющие на конъюнктуру банковской сферы, и теоретический аспект кредитования. На этой основе были первоначально предположительно верно выявлены основные макроэкономические и внутрибанковские драйверы кредитного риска, а также поставлены гипотезы относительно их влияния на уровень кредитного риска в соответствии с экономическим смыслом.
Для подтверждения либо опровержения поставленных гипотез будет проанализирована панельная выборка по более чем 600 банкам, действующим на территории Российской Федерации, в период с 2012 по 2015 годов, построены эконометрические модели с фиксированными эффектами, случайными эффектами, а также будет построена коррелированная модель случайных эффектов, позволяющая учесть влияние инвариантных по времени переменных на прокси-переменные кредитного риска.
Результатом данной работы является апробация конкретных гипотез на новой актуальной выборке. Так, допустим, удалось проверить такие классические гипотезы как гипотезы «морального риска», «скимпинга» и «неэффективного мененджмента». Найденные результаты могут быть полезны для Центрального Банка России для более тщательного регулирования сферы кредитования, могут послужить основой для проведения процессов андеррайтинга и скоринга, а также основой для создания инструментов для прогнозирования кредитного риска.
Для подтверждения либо опровержения поставленных гипотез будет проанализирована панельная выборка по более чем 600 банкам, действующим на территории Российской Федерации, в период с 2012 по 2015 годов, построены эконометрические модели с фиксированными эффектами, случайными эффектами, а также будет построена коррелированная модель случайных эффектов, позволяющая учесть влияние инвариантных по времени переменных на прокси-переменные кредитного риска.
Результатом данной работы является апробация конкретных гипотез на новой актуальной выборке. Так, допустим, удалось проверить такие классические гипотезы как гипотезы «морального риска», «скимпинга» и «неэффективного мененджмента». Найденные результаты могут быть полезны для Центрального Банка России для более тщательного регулирования сферы кредитования, могут послужить основой для проведения процессов андеррайтинга и скоринга, а также основой для создания инструментов для прогнозирования кредитного риска.