Задача оптимизации инвестиционного портфеля

Аннотация

Описание объекта исследования, риск и доходность, связанные с формированием портфеля, модели портфельных инвестиций, модель без учета риска, задача о ранце, метод ветвей и границ, модели с учетом риска.
Рассмотрена модель портфельных инвестиций без учета риска, некоторые алгоритмы формирования инвестиционного пакета с ограничением на его структуру. Реализован алгоритм для решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля на основе метода ветвей и границ.