Оптимизация структуры инвестиционного портфеля

Аннотация

Объект исследования – финансовый рынок и инвестиционный портфель инвестора
Предмет исследования – стратегия оптимального вложения денежных средств в рисковые активы
Цель работы – исследовать моделирование риска как метод оптимизации инвестиционного портфеля и проанализировать его применение на практике.
Выпускная квалификационная работа содержит 5 глав. В первой главе описаны теоретические основы финансового рынка и портфельного инвестирования, во второй главе рассматриваются моделирование риска и показатель риска VaR, в третьей главе проводится сбор и анализ биржевых данных, в четвертой главе рассматривается формирование и оптимизация инвестиционного портфеля, в пятой главе проводится анализ результатов формирования портфеля и оценка его оптимизации