Модели мониторинга и управления риска гауссовских стохастических систем
Аннотация
Целью данной работы. является разработка и формализация моделей анализа и управления рисками в гауссовских стохастических системах.
Достижение этой цели включает в себя следующие задачи.
1. Разработать модель риска, в которой стохастическая система представлена в виде случайного вектора с корреляционными компонентами, а её числовые характеристики используются в качестве управляющих переменных.
2. Исследование моделей риска и постановка задачи управления рисками в гауссовских стохастических системах.
3. Разработать алгоритмы и процедуры для решения задачи анализа и управления рисками.
Предметом исследования являются модели анализа и управления риском.
Методы анализа -теоретический анализ, изучение материалов научных и периодических изданий по проблеме, моделирование и наблюдение.
В данной выпускной квалификационной работе рассматривается новый метод анализа рисков для сложных систем, рассматриваются два варианта анализа рисков. В первом случае оценивается вероятность опасного состояния системы, а во втором случае риск напрямую основан на введённой функции риска. Для гауссовых стохастических систем предлагается модель управления рисками, основанная на минимизации или реализации данного уровня с использованием числовых характеристик случайного вектора в качестве управляющих переменных - математического вектора ожидания и ковариационной матрицы. Используя числовые характеристики случайного вектора в качестве управляющей переменной, описан алгоритм решения задачи достижения заданного уровня риска. Разработано программное обеспечение для анализа рисков и решения проблем управления рисками в гауссовских стохастических системах
Достижение этой цели включает в себя следующие задачи.
1. Разработать модель риска, в которой стохастическая система представлена в виде случайного вектора с корреляционными компонентами, а её числовые характеристики используются в качестве управляющих переменных.
2. Исследование моделей риска и постановка задачи управления рисками в гауссовских стохастических системах.
3. Разработать алгоритмы и процедуры для решения задачи анализа и управления рисками.
Предметом исследования являются модели анализа и управления риском.
Методы анализа -теоретический анализ, изучение материалов научных и периодических изданий по проблеме, моделирование и наблюдение.
В данной выпускной квалификационной работе рассматривается новый метод анализа рисков для сложных систем, рассматриваются два варианта анализа рисков. В первом случае оценивается вероятность опасного состояния системы, а во втором случае риск напрямую основан на введённой функции риска. Для гауссовых стохастических систем предлагается модель управления рисками, основанная на минимизации или реализации данного уровня с использованием числовых характеристик случайного вектора в качестве управляющих переменных - математического вектора ожидания и ковариационной матрицы. Используя числовые характеристики случайного вектора в качестве управляющей переменной, описан алгоритм решения задачи достижения заданного уровня риска. Разработано программное обеспечение для анализа рисков и решения проблем управления рисками в гауссовских стохастических системах