Исследование связи между стохастическими уравнениями с непрерывными и разрывными возмущениями и уравнениями для вероятностных характеристик процесса

Сметанников Даниил Ильич

Аннотация


Проведено исследование разных подходов к доказательству связи между стохастическими уравнениями в случае непрерывной и разрывной случайной составляющей с одной стороны и дифференциальными и интегро-дифференциальными уравнениями для вероятностных характеристик процессов, определяемых стохастическими уравнениями, с другой стороны. На основе сравнения этих подходов изучены свойства непрерывных и разрывных марковских процессов, задаваемых стохастическими уравнениями.