Моделирование и изучение свойств конкретных случайных процессов, возникающих в задачах в физике и финансовой математике

Аннотация

Рассматриваются вопросы построения стохастических моделей непрерывных и разрывных процессов в форме стохастических дифференциальных уравнений и уравнений для вероятностях характеристик. А именно: построение непрерывной моделей на основе дискретных моделей, построение моделей на основе формулы Ито, построение моделей для вероятностных характеристик на основе свойств процесса. Проведено сравнение данных подходов.