МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЗАДАЧ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИАСПОР И ЦЕНЫ ОПЦИОНА)

Пушкарев Владимир Константинович

Аннотация


Исследование в рамках выпускной квалификационной работы направлено на углубленное изучение стохастического анализа и концепций финансовой математики и их практическое применение при моделировании цены опциона. Проведение анализа по теме включает в себя теоретическую и практическую части. В первой освещены необходимые для исследования определения, их математическое обоснование, а также утверждения и теоремы. Вторая часть построена на моделировании реальных случайных процессов в финансах и физике. Для наглядности полученные результаты представлены в графиках и таблицах