Моделирование стохастических задач и задач для вероятностных характеристик случайных процессов
Аннотация
Сорокин Д. Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЗАДАЧ
ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ, выпускная квалификационная работа бакалавра: страниц 25, библиографических названий 5, таблиц 6, рисунков 11, приложения на 3 страницах.
Ключевые слова: СТОХАСТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕНА АКЦИЙ, ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, КИНЕТИКА РЕАКТОРА
Исследование в рамках выпускной квалификационной работы направлено на углубленное изучение стохастического анализа и концепций финансовой математики и их практическое применение при моделировании цены акций. Проведение анализа по теме включает в себя теоретическую и практическую части. В первой освещены необходимые для исследования определения, их математическое обоснование, а также утверждения и теоремы. Вторая часть построена на моделировании реальных случайных процессов в финансах и физике. Для наглядности полученные результаты представлены в графиках и таблицах.
ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ, выпускная квалификационная работа бакалавра: страниц 25, библиографических названий 5, таблиц 6, рисунков 11, приложения на 3 страницах.
Ключевые слова: СТОХАСТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕНА АКЦИЙ, ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, КИНЕТИКА РЕАКТОРА
Исследование в рамках выпускной квалификационной работы направлено на углубленное изучение стохастического анализа и концепций финансовой математики и их практическое применение при моделировании цены акций. Проведение анализа по теме включает в себя теоретическую и практическую части. В первой освещены необходимые для исследования определения, их математическое обоснование, а также утверждения и теоремы. Вторая часть построена на моделировании реальных случайных процессов в финансах и физике. Для наглядности полученные результаты представлены в графиках и таблицах.