ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Попова Галина Ильинична

Аннотация


Исследование в рамках дипломной работы направлено на углубленное изучение концепций финансовой математики и стохастического анализа и их практическое применение при расчете стоимости цены опциона в дискретной и непрерывной моделях.Проведение анализа по теме включает в
себя теоретическую и эмпирическую части.В первой освещены необходимые для исследования определения основных понятий рассматриваемых наук и их математическое трактование.Вторая часть построена на сравнении формул дискретного и непрерывного времени.Для наглядности полученные результаты представлены в таблицах