Численные методы решения стохастических уравнений

Аннотация

Целью работы является исследование решений стохастических уравнений на примере стоимости опциона и цен активов.
Результат работы: выведены формулы цены опциона для биномиальный модели и модели Блэка-Шоулза. Реализованны методы для заданного опциона