Модель ценообразования вторичной ценной бумаги как вероятностной характеристики цены акции

Аннотация

В данной работе рассматриваются две модели для цены европейского опциона-call: модель, управляемая скачковым процессом, и модель, управляемая комбинацией скачкового процесса и броуновского движения. Показано нахождение решения для цены опциона-call для фиксированных цены акции и моменте времени. В основном работа следует идеям математика, профессора математических наук, Стивена Шрива